讲座题目：金融市场知识前沿：基于因子模型视角的大类资产配置

报告人：王骁玮

报告时间：2024年9月27日 下午16：00  

报告地点：一教4036

主办单位：15vip太阳集团

报告人简介：

王骁玮，博士，讲师。15vip太阳集团金融投资系教师，研究方向为资产定价，金融市场理论。论文发表在《国际金融研究》《International Review of Financial Analysis》《PLOS ONE》等期刊。

内容简介：

本次学术报告将介绍因子模型在资产配置中的应用及其前沿进展。报告分为两个主要部分：首先介绍全天候策略，分析其在应对市场不确定性时的有效性。通过桥水基金的案例，深入探讨风险平价策略（Risk Parity）的核心原理及应用。随后，报告将重点转向因子投资（Factor Investing），介绍包括Fama-French模型在内的主流因子投资理论，探讨不同因子如何解释资产收益的来源。该报告将揭示金融市场背后的逻辑，分析如何通过科学的资产配置模型，在复杂多变的市场中实现稳健投资回报。